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Brownian motion, martingales, and stochastic calculus [monographie]

Auteur(s): Le Gall, Jean-Fran├žois (1959-)
Langue: anglais
Collection: Graduate texts in mathematics, n° 274
Editeur, date d'édition: Springer, 2016
ISBN: 978-3-319-31088-6
ISSN: 0072-5285
Classification MSC: 60H05
Notes: Bibliogr. pp. 267-269. Index ; 273 p.
Thèmes: processus de mouvement brownien, processus stochastiques, analyse stochastique, brownian motion processes, stochastic processes, stochastic analysis



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