Publications 

 

Recent contributions

 

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Š      L. Serlet. Invariance principle for the random walk conditioned to have few zeros. Séminaire de Probabilités XLVI, to appear

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Š      L. Serlet. Looking for a good time to bet. Mathematical Spectrum, to appear

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Publications in French : articles de vulgarisation ou autres

 

Š      L. Serlet. « Pour dompter l’aléatoire, rien ne vaut une bonne martingale ». Revue Mathématiques en auvergne, ą paraĒtre.

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Š      L. Serlet. « L’École de Probabilités de Saint Flour ». Revue Mathématiques en auvergne, ą paraĒtre.

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Documents de synthŹse (Memoirs)

 

Š      L. Serlet. Quelques propriétés du super-mouvement brownien. ThŹse de doctorat de l'Université Paris 6, 1994.

 

Š      L. Serlet. Contributions ą l’étude du serpent brownien et applications au super-mouvement brownien. Document de synthŹse pour l’HDR, 2004.

hdr.pdf

 

 

Older contributions

 

Š      L. Serlet . Some dimension results for super-Brownian motion. Probab. Th. Relat. Fields 101, 371-391, 1995.

 

 

Š      L. Serlet . On the Hausdorff measure of multiple points and collision  points of super-Brownian motion. Stochastics and stochastic Reports  54, 169-198, 1995.

 

 

Š      L. Serlet .  The occupation measure of super Brownian  motion conditioned to nonextinction. Journal of Th. Probab.  9 (3), 561-578,1996.

 

 

Š      L. Serlet . A large deviation principle for the Brownian snake. Stoch. Proc. and their Appl.  67, 101-115, 1997.

 

 

Š      L. Serlet . Laws of the iterated logarithm for the Brownian snake. Séminaire de Probabilités XXXIV, Lect. Notes Math 1729, 302-312. Springer, 2000.

 

 

Š      J.S. Dhersin, L. Serlet.  A stochastic calculus approach for the Brownian snake. Can. J. Math.  52 (1), 92-118, 2000.


 

 

Š      R. Abraham, L. Serlet. Representations of the Brownian snake with drift.  Stochastics and stochastic Reports  73, 287-308, 2002.

bsnake.pdf

      

 

Š      R. Abraham, L. Serlet. Poisson snake and fragmentation. Electronic Journal of Probability   Vol. 7, 2002.

http://www.math.washington.edu/~ejpecp/viewissue.php?id=210 - Articles

 

 

Š      L. Serlet . Super-Brownian motion conditioned on the total mass. Stoch. Proc. and their Appl. 115, 1782-1804, 2005.

spa115

 

 

Š      L. Serlet. Representation of the martingales for the Brownian snake. Séminaire de Probabilités XL, 343-354

martingales.pdf

 

 

Š      L. Serlet. Creation or deletion of a drift on a Brownian trajectory, Séminaire de Probabilités XLI, 215-232.

drift.pdf

 

Š      L. Serlet New large deviation results for some super-Brownian processes Stoch. Proc. and their Appl., 119 (5),1696-1724

     nld.pdf

 

 

Š      L. Serlet. Survival of a Brownian snake in a hostile environment, unpublished.

survival.pdf